Python 虛擬貨幣量化交易學習筆記 (零) 開始之前

本篇目錄

1. 什麼是量化交易
2. 為什麼選擇量化交易
3. 量化交易需要準備哪些
4. 完整的策略需要具備哪些要素

1. 什麼是量化交易

「量化交易」作為科學與機器結合的產物，正在悄悄地改變著現代金融市場的格局。如今已經有不少投資者將目光轉向了這一領域。

很多讀者一聽到「量化交易」就會覺得非常高端大氣。在 AI 時代，伴隨著機器學習、大數據、雲端計算等先進技術的興起，更是賦予了它神秘的色彩。似乎只要運用「量化交易」，彷彿就能在這市場上大殺四方、一夕致富。

其實，在一定程度上，量化交易已經被神話了。撇開交易，「量化」其實就是藉助電腦，並利用統計、數學、經濟學等方法，通過科學的投資體系，從中找到一套期望值為正的交易信號系統。這些信號會告訴我們應該在「什麼時間以什麼價格進行買賣」。

2. 為什麼選擇量化交易

主觀交易更重視人為的分析和盤感，即使出現了買賣信號，也會選擇性下單交易，寧可錯過行情，也不願做錯。在大多數時間中，人的感覺是複雜多變且不可靠的，很多交易者一旦發生連續虧損，往往就直接改變策略。隨機性較強，容易被盈虧困擾，導致難以穩定盈利。

一個成功的主觀交易者，從某種意義上說，也是一個量化交易者。一個成功的主觀交易者，必然有一套自己的規則和方法，也就是交易系統。成功的主觀交易必須建立在交易紀律和交易規則之上，而交易規則的執行，實際上就是量化中機器在幫我們做的事。

相反，一個成功的量化交易者，也一定是一個優秀的主觀交易者，因為量化交易策略的開發，其實就是一個人交易理念的結晶。如果交易者對市場的認知和理解，從一開始就是錯誤的，那麼開發出來的交易策略，其實也是難以獲利的。

所以，從盈利的角度講，決定一個交易者最終能否成功，關鍵因素是「交易理念」，而不在於主觀交易或量化交易。量化交易表面上看似厲害，但其盈利的本質與主觀交易並無差別。

但是不可否認，從交易工具上來說，量化交易確實有很多優勢 ── 沒有感情、嚴守紀律。

3. 量化交易需要準備哪些

完整的量化交易，不僅僅指交易策略本身。它至少由六個環節構成，包括：

- 策略發想
- 建立模型
- 回測系統
- 模擬交易
- 實盤交易
- 狀態監控

策略發想

我們在上一節中有提到「量化交易策略的開發，其實就是一個人交易理念的結晶」。所以，在做量化交易之前必須先回到交易市場，觀察、理解市場波動的規律，嘗試推斷出一套交易邏輯，最後歸納出屬於自己交易策略。這並沒有捷徑，你可能需要大量的閱讀獲取新知，或者在不斷的交易中總結、歸納出失敗的經驗並改進，也就是我們俗稱的「交學費」。

建立模型

再來呢，你需要掌握一門程式語言，用來編寫交易策略，實現你的交易想法。這個非常好理解，去跟人家打架你至少得先準備個武器吧 ? 想要學會一門外語，你至少得掌握一些基本的對話單字，而程式語言就是你的武器、你的單字。

回測系統

當我們把交易策略寫出來以後，下一步就是對策略進行回測，以及參數的篩选和改良。利用不同的時框及指標時長去執行交易，所產生出來的結果肯定大不相同，所以我們應該利用不同的參數對策略進行回測，觀察該策略的勝率、盈虧、最大回撤等。通過對策略的不斷測試和修改，找出一個最完美的交易方法。

模擬交易

接著，當你回測過後發現你的策略在歷史走勢中是賺錢的，先不要急著實盤交易。市場是詭譎多變的，歷史的走勢不代表未來會重新上演，過去的成功模式在未來也不必然成功，因此我們需要先進行模擬交易，除了測試策略的有效性以外，這也是一段寶貴的時間，可以用來發現策略程式的 BUG ，避免在實盤交易中造成意外損失。

此外，目前各大虛擬貨幣主流交易所幾乎都有提供模擬交易的功能，可以善加利用。( Binance 、 BitMEX )

實盤交易

在通過一段的時間檢驗策略之後，終於可以將策略放入實戰中進行交易了。一般在實盤中，策略的期望值都是要打折的，本來回測、模擬交易中盈利一萬的策略，在實盤中可能只剩五千，只要達到預期的 50% 就是合格。

狀態監控

最後，隨著交易進行，我們也要時時觀察策略的有效性，當發現策略出現意外的虧損或盈利時，就要重新評估、檢驗一下這個策略。因為市場是動態變化的，當下策略構想的依據是過去市場的特徵。一旦市場特徵發生變化就要對策略進行及時調整。白話來說，一個長線看多的策略總不可能在嚴重的空頭行情中持續使用吧！

4. 完整的策略需要具備哪些要素

一個完整的策略，其實就是交易者給自己定的各種規則，它包山包海，為的就是不給交易者留下一點主觀想像的餘地，每個交易的決定，策略都要給出答案。

- 策略選擇
  - 趨勢策略 ( 高盈虧比 )
  - 套利策略 ( 跨期、跨品種 )
  - 做市策略 ( 高頻交易 )
  - 期權策略 ( FTX 波動率 )

- 交易品種選擇
  - 現貨
  - 槓桿
  - 期貨
  - 選擇權

- 倉位管理
  - 買賣多少 ( 下單方式：全倉、逐倉，下單倉位：一單 1 % )
  - 止盈止損 ( 風險收益比 )

- 極端行情
  - 短時間價格大幅波動 ( 幣圈 312 事件 )
  - 流動性風險 ( 深度不夠導致滑點情況發生 )
  - 交易規則變化 ( 幣安下架 FTX 槓桿代幣 )
  - 物理狀況 ( 斷電、沒網路、電腦當機 )

心理建設

交易之前要有一個對未來的整體預期，包括市場預期和品種心理預期。要對市場所處的位置和未來的方向有一個明確的目標，要了解品種在當前位置下的交易機會和風險狀況。如果沒有以上心理基礎，則一切都無從談起。

量化交易的過程就是不斷分析、修正和執行，真正交易的時間並不多，更多的是策略追蹤和心理壓力的忍耐。交易是一個考察心態、考驗人性的過程，人類的各種情緒弱點在交易的過程中都會被放大。只有不斷學習和記取經驗教訓，才能克服人性和心理弱點。

總結

最後，我們要根據策略的特性，結合自身的性格和資金情況一起去衡量該策略是否「適合自己」。在幣圈認識一個賭神，她性柳。明明在二級市場交易都賠錢的情況下，卻能持續不斷的進行交易，從錯誤中學習，這便是心態及風險控制的體現。所以如果一個策略適合自己的話，最壞的結果要事先規劃好，才有可能持之以恆，從而達到穩定盈利。

在交易中，信心源自於你發自內心的認可，信心源自於正確的交易理念！ ( BotVS )